Сравнение FLVCX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FLVCX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLVCX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | -7.01% | 20.34% | 26.95% | 26.10% | -22.99% | 26.08% | 26.74% | 14.99% |
TANDX Castle Tandem Fund | -9.28% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FLVCX показывает доходность -7.01%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -9.28%.
FLVCX
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 12.73%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLVCX и TANDX
FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
FLVCX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FLVCX
TANDX
Сравнение FLVCX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLVCX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.81 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | -1.07 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.79 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -2.33 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLVCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.81 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.01 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FLVCX и TANDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVCX и TANDX
Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности TANDX в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 5.08% | 4.72% | 14.53% | 12.19% | 18.49% | 8.40% | 0.11% | 0.10% | 19.91% | 18.96% | 27.48% | 6.18% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.80% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLVCX и TANDX
Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLVCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -95.17% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -13.14% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -95.17% | +66.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -95.13% | +82.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -18.89% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.43% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLVCX и TANDX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLVCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 3.00% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 7.28% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 12.04% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 1,010.25% | -987.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 852.68% | -829.46% |