PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVCX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVCX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		-3.00%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FLVCX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.20% против 10.68% соответственно.

FLVCX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.62%
1 год
29.52%
3 года*
20.31%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.20%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с FDGRXFLVCX с SPYFLVCX с BPTRXFLVCX с FBGRXFLVCX с MGK
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FLVCX и MUHLX

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Доходность на риск

FLVCX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.97

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.37

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

8.57

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между FLVCX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и MUHLX

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		4.87%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и MUHLX

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVCXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-62.05%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-10.23%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-18.63%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

-40.85%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-5.65%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-10.81%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.83%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и MUHLX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVCXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

6.01%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

12.06%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

16.85%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

14.77%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

17.04%

+6.22%