PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVCX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVCX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		-3.00%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-17.15%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FLVCX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.62%
1 год
29.52%
3 года*
20.31%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.20%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с FDGRXFLVCX с SPYFLVCX с BPTRXFLVCX с FBGRXFLVCX с MGK
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FLVCX и FZILX

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FLVCX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.74

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.32

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.44

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

9.45

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между FLVCX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и FZILX

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		4.87%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и FZILX

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVCXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-34.37%

-35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-11.24%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-29.87%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-8.57%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-6.80%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.90%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и FZILX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVCXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

7.90%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

11.25%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

16.44%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

15.33%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

17.30%

+5.96%