PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

FLV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%38.56%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с VTI
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий FLV и SPYV

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

FLV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.85

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.08

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

5.09

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.41

+0.63

Корреляция

Корреляция между FLV и SPYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и SPYV

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FLV и SPYV

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-58.45%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-12.03%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-17.89%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.43%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-8.77%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.56%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и SPYV

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.32%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.79%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.76%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.52%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

14.43%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

16.96%

-2.60%