PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с MUSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both exchange-traded funds - FLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLV returned 13.96%/yr vs 6.36%/yr for MUSI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FLV charges 0.42%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности FLV и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.76%.

FLV

1 день
1.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.35%
1 год
20.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и MUSI

2026 (YTD)20252024202320222021
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		6.93%15.80%11.51%6.23%0.94%4.56%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%

Correlation

The correlation between FLV and MUSI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FLV и MUSI

Секторы
FLV
MUSI

Финансовые услуги

23.1%

-

Здравоохранение

15.6%
22.1%

Потребительский защитный сектор

13.5%

-

Промышленность

11.7%

-

Технологии

11.0%

-

Энергетика

9.6%

-

Коммунальные услуги

5.4%
77.9%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

FLV
23.1%
MUSI

-

Здравоохранение

FLV
15.6%
MUSI
22.1%

Потребительский защитный сектор

FLV
13.5%
MUSI

-

Промышленность

FLV
11.7%
MUSI

-

Технологии

FLV
11.0%
MUSI

-

Энергетика

FLV
9.6%
MUSI

-

Коммунальные услуги

FLV
5.4%
MUSI
77.9%

Коммуникационные услуги

FLV
3.6%
MUSI

-

Потребительский циклический сектор

FLV
3.4%
MUSI

-

Сырьевые материалы

FLV
3.1%
MUSI

-

Недвижимость

FLV
1.8%
MUSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с DIAFLV с VOOFLV с SPY
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM

Доходность на риск

FLV vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.71

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.55

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.03

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

7.28

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.71

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.45

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FLV и MUSI

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-13.91%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-2.78%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-4.16%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.98%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-4.22%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.78%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и MUSI

American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.23%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

2.60%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

3.34%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

4.84%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

4.84%

+9.42%

Сравнение комиссий FLV и MUSI

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и MUSI

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MUSI в 5.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.65%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLV and MUSI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLV has higher volatility (2.50%) compared to MUSI (1.23%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs MUSI's -13.91%.

On 3-year performance, FLV leads with 13.96% vs 6.36% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLV has performed better with a 13.96% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 1.65% for FLV.

FLV is categorized as Large Cap Value Equities, while MUSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.36% for MUSI.

FLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор