PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - FLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, FLV returned 20.41% vs 26.00% for KEAT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLV charges 0.42%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности FLV и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

FLV

1 день
1.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.35%
1 год
20.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и KEAT

2026 (YTD)20252024
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		6.93%15.80%5.05%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between FLV and KEAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.57

The correlation between FLV and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLV и KEAT

Секторы
FLV
KEAT

Финансовые услуги

23.1%
1.0%

Здравоохранение

15.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

13.5%
22.2%

Промышленность

11.7%
4.3%

Технологии

11.0%

-

Энергетика

9.6%
30.9%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.1%
21.7%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Финансовые услуги

FLV
23.1%
KEAT
1.0%

Здравоохранение

FLV
15.6%
KEAT
5.3%

Потребительский защитный сектор

FLV
13.5%
KEAT
22.2%

Промышленность

FLV
11.7%
KEAT
4.3%

Технологии

FLV
11.0%
KEAT

-

Энергетика

FLV
9.6%
KEAT
30.9%

Коммунальные услуги

FLV
5.4%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

FLV
3.6%
KEAT
15.0%

Потребительский циклический сектор

FLV
3.4%
KEAT

-

Сырьевые материалы

FLV
3.1%
KEAT
21.7%

Недвижимость

FLV
1.8%
KEAT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с VOOFLV с DIAFLV с SPY
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

FLV vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.55

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.45

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.32

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

11.73

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.55

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FLV и KEAT

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-7.45%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.04%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.45%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.58%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.22%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и KEAT

American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 2.50% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.62%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

8.30%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

10.26%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

10.27%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

10.27%

+3.99%

Сравнение комиссий FLV и KEAT

FLV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и KEAT

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.65%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLV and KEAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.62%) compared to FLV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 26.00% vs 20.41% for FLV. On fees, FLV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FLV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 26.00% return vs 20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.65% for FLV.

FLV is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: American Century and Keating. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор