PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с AVIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с AVIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG).

FLV и AVIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и AVIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%10.81%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		-0.15%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью -0.15%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

AVIG

1 день
0.05%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.63%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с FBNDAVIG с USHYAVIG с AGG

Сравнение комиссий FLV и AVIG

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

FLV vs. AVIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVAVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.05

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.77

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

5.54

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. AVIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.06

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.03

+1.07

Корреляция

Корреляция между FLV и AVIG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и AVIG

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности AVIG в 4.08%

TTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.08%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FLV и AVIG

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и AVIG.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-19.64%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-2.80%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-19.47%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-1.88%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-7.95%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.89%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и AVIG

American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.83%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

2.63%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

4.45%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

6.21%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

6.06%

+8.30%