Сравнение FLUD с TBUX
FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLUD returned 5.27%/yr vs 5.89%/yr for TBUX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности FLUD и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUD показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 1.83%.
FLUD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUD и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.52% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | -0.25% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.83% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.25% |
Correlation
The correlation between FLUD and TBUX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUD vs. TBUX — Ранг доходности на риск
FLUD
TBUX
Сравнение FLUD c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUD | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 3.12 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 48.17 | -37.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.86 | 182.82 | -140.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUD и TBUX
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUD | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -1.82% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -0.10% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | -0.33% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.28% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.03% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и TBUX
Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FLUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUD | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.22% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 0.46% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 0.67% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.07% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 1.07% | +0.19% |
Сравнение комиссий FLUD и TBUX
FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и TBUX
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности TBUX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUD and TBUX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUD has higher volatility (0.38%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, FLUD dropped -1.66% vs TBUX's -1.82%.
On 3-year performance, TBUX leads with 5.89% vs 5.27% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.89% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.
TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.27% for FLUD.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.17% for TBUX.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUD и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор