Сравнение FLUD с FLRT
FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and FLRT (Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF) are both exchange-traded funds - FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while FLRT is a Bank Loan fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLUD returned 3.74%/yr vs 6.11%/yr for FLRT. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FLRT.
Доходность
Сравнение доходности FLUD и FLRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUD показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 2.55%.
FLUD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.25%
FLRT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 4.78%
- Всё время*
- 4.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.77M | $4.99M | $4.79M | |
| $1.80M | $5.05M | $7.13M |
Сравнение доходности по годам FLUD и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 2.12% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.71% |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 2.55% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 3.18% | 5.86% |
Correlation
The correlation between FLUD and FLRT is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUD vs. FLRT — Ранг доходности на риск
FLUD
FLRT
Сравнение FLUD c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUD | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.76 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.30 | 2.92 | +6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.49 | 10.71 | +27.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUD и FLRT
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и FLRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUD | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -20.96% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -1.78% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | -2.87% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | -7.60% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.05% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.39% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.48% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и FLRT
Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) имеют волатильность 0.30% и 0.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUD | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.31% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 1.16% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.50% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 2.30% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 6.09% | -4.83% |
Сравнение комиссий FLUD и FLRT
FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLRT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и FLRT
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FLRT в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 6.71% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.11% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUD and FLRT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLRT has higher volatility (0.31%) compared to FLUD (0.30%). In terms of maximum drawdown, FLUD dropped -1.66% vs FLRT's -20.96%.
On 5-year performance, FLRT leads with 6.11% vs 3.74% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRT has performed better with a 6.11% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FLRT.
FLRT has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 4.11% for FLUD.
FLUD is categorized as Ultrashort Bond, while FLRT is Bank Loan. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.60% for FLRT.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUD и FLRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор