PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUD с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLUD с FLRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLUD returned 3.63%/yr vs 5.98%/yr for FLRT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности FLUD и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUD показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 1.83%.

FLUD

1 день
0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.60%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUD и FLRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		1.53%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.77%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.83%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%5.65%

Correlation

The correlation between FLUD and FLRT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.08

Сравнение распределения секторов FLUD и FLRT

Секторы
FLUD
FLRT

Финансовые услуги

13.9%
99.2%

Промышленность

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

FLUD
13.9%
FLRT
99.2%

Промышленность

FLUD
2.3%
FLRT

-

Потребительский циклический сектор

FLUD
1.9%
FLRT

-

Недвижимость

FLUD
1.1%
FLRT

-

Здравоохранение

FLUD
1.1%
FLRT

-

Сырьевые материалы

FLUD
0.9%
FLRT

-

Коммуникационные услуги

FLUD
0.9%
FLRT
0.8%

Потребительский защитный сектор

FLUD
0.5%
FLRT

-

Коммунальные услуги

FLUD
0.2%
FLRT

-

Технологии

FLUD
0.1%
FLRT

-

Энергетика

FLUD
0.1%
FLRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Ultra Short Bond ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с FLGVFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с AAAFLUD с EVSDFLUD с CLOI
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

FLUD vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUD c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLUDFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.89

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
6.03

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.95

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

3.43

+7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.82

12.62

+29.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLUD vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRT равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLUDFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.89

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.73

2.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.75

+1.84

Просадки

Сравнение просадок FLUD и FLRT

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUDFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.66%

-20.96%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-1.78%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

-2.87%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

-7.60%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.41%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.48%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и FLRT

Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.33%, в то время как у Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUDFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.40%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.19%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

1.57%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

2.30%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

6.17%

-4.91%

Сравнение комиссий FLUD и FLRT

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и FLRT

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLUD and FLRT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRT has higher volatility (0.40%) compared to FLUD (0.33%). In terms of maximum drawdown, FLUD dropped -1.66% vs FLRT's -20.96%.

On 5-year performance, FLRT leads with 5.98% vs 3.63% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRT has performed better with a 5.98% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 4.27% for FLUD.

FLUD is categorized as Ultrashort Bond, while FLRT is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacific Life. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUD и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор