PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с TWD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTW с TWD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и USD/TWD (TWD=X).

FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLTW и TWD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и USD/TWD (TWD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTW и TWD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		11.26%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
TWD=X
USD/TWD		0.20%-0.18%1.21%-1.06%0.21%0.31%-0.32%0.12%0.44%-0.35%
Разные валюты инструментов

FLTW торгуется в USD, в то время как TWD=X торгуется в TWD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у TWD=X с доходностью 0.20%.

FLTW

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.37%
С начала года
11.26%
6 месяцев
17.64%
1 год
57.44%
3 года*
24.98%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

TWD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.21%
1 год
0.68%
3 года*
0.17%
5 лет*
0.08%
10 лет*
0.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

USD/TWD

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с VXUSFLTW с SCHDFLTW с FOXA
Часто сравнивают с TWD=X:
TWD=X с TWDUSD=X

Доходность на риск

FLTW vs. TWD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TWD=X
Ранг доходности на риск TWD=X: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWD=X: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWD=X: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWD=X: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWD=X: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWD=X: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c TWD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и USD/TWD (TWD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWTWD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.05

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

0.10

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

0.24

+3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.84

0.43

+14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. TWD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа TWD=X равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и TWD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWTWD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.05

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.00

+0.70

Корреляция

Корреляция между FLTW и TWD=X составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок FLTW и TWD=X

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TWD=X в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и TWD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTWTWD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-22.11%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-14.74%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-14.80%

-23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.23%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-12.33%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.83%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и TWD=X

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с USD/TWD (TWD=X) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTWTWD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

0.63%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

1.78%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

4.94%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

3.61%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

3.51%

+17.80%