Сравнение FLTW с TWD=X
FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while TWD=X (USD/TWD) is a currency. Over the past 5 years, FLTW returned 21.23%/yr vs 0.06%/yr for TWD=X. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FLTW и TWD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLTW торгуется в USD, в то время как TWD=X торгуется в TWD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLTW показывает доходность 68.03%, что значительно выше, чем у TWD=X с доходностью 0.15%.
FLTW
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 68.03%
- 6 месяцев
- 70.67%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- 41.55%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
TWD=X
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 0.03%
Сравнение доходности по годам FLTW и TWD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 68.03% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.28% |
TWD=X USD/TWD | 0.15% | -0.18% | 1.21% | -1.06% | 0.21% | 0.31% | -0.32% | 0.12% | 0.44% | -0.48% |
Correlation
The correlation between FLTW and TWD=X is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTW vs. TWD=X — Ранг доходности на риск
FLTW
TWD=X
Сравнение FLTW c TWD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и USD/TWD (TWD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTW | TWD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.99 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.13 | +9.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.41 | -0.22 | +27.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTW и TWD=X
Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TWD=X в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и TWD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTW | TWD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -5.98% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -0.90% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -3.29% | -23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -3.50% | -34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.91% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.89% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.49% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTW и TWD=X
Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с USD/TWD (TWD=X) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTW | TWD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 0.99% | +13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 1.73% | +23.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 2.41% | +26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 3.52% | +19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 3.50% | +18.69% |
Часто задаваемые вопросы
FLTW and TWD=X have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTW has higher volatility (14.85%) compared to TWD=X (0.99%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs TWD=X's -5.98%.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTW и TWD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор