PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с TWD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTW с TWD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while TWD=X (USD/TWD) is a currency. Over the past 5 years, FLTW returned 19.56%/yr vs -0.03%/yr for TWD=X. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и TWD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и USD/TWD (TWD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLTW торгуется в USD, в то время как TWD=X торгуется в TWD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 57.56%, что значительно выше, чем у TWD=X с доходностью -0.01%.

FLTW

1 день
-8.07%
1 месяц
4.16%
С начала года
57.56%
6 месяцев
60.89%
1 год
100.55%
3 года*
38.62%
5 лет*
19.56%
10 лет*
—

TWD=X

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.00%
1 год
-0.08%
3 года*
0.03%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и TWD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		57.56%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
TWD=X
USD/TWD		-0.01%-0.18%1.21%-1.06%0.21%0.31%-0.32%0.12%0.44%-0.35%

Correlation

The correlation between FLTW and TWD=X is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

USD/TWD

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA
Часто сравнивают с TWD=X:
TWD=X с TWDUSD=X

Доходность на риск

FLTW vs. TWD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TWD=X
Ранг доходности на риск TWD=X: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWD=X: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWD=X: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWD=X: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWD=X: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWD=X: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c TWD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и USD/TWD (TWD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWTWD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
-0.03

+3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
-0.02

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.00

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.30

-0.07

+9.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.88

-0.13

+29.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. TWD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа TWD=X равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и TWD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWTWD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

-0.03

+3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.01

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.00

+0.88

Просадки

Сравнение просадок FLTW и TWD=X

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TWD=X в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и TWD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWTWD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-5.98%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-0.90%

-9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-3.29%

-23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-3.50%

-34.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-3.06%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-2.88%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

0.48%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и TWD=X

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с USD/TWD (TWD=X) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWTWD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

0.68%

+14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

1.49%

+21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

2.30%

+25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

3.54%

+19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

3.50%

+18.45%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and TWD=X have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (14.68%) compared to TWD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs TWD=X's -5.98%.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и TWD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор