PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с MINV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. FLTW is passively managed, while MINV is actively managed. Over the past 3 years, FLTW returned 41.55%/yr vs 35.03%/yr for MINV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for MINV.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 68.03%, что значительно выше, чем у MINV с доходностью 59.64%.

FLTW

1 день
0.30%
1 месяц
1.95%
С начала года
68.03%
6 месяцев
70.67%
1 год
100.47%
3 года*
41.55%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—

MINV

1 день
1.72%
1 месяц
0.70%
С начала года
59.64%
6 месяцев
60.18%
1 год
84.16%
3 года*
35.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и MINV

2026 (YTD)2025202420232022
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		68.03%32.00%16.68%30.05%-2.59%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		59.64%30.85%17.32%-2.66%-2.87%

Correlation

The correlation between FLTW and MINV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.72

The correlation between FLTW and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTW и MINV

Секторы
FLTW
MINV

Технологии

78.7%
67.2%

Финансовые услуги

11.2%
1.4%

Промышленность

3.3%
19.2%

Сырьевые материалы

2.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

1.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%
4.6%

Энергетика

0.1%
1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FLTW
78.7%
MINV
67.2%

Финансовые услуги

FLTW
11.2%
MINV
1.4%

Промышленность

FLTW
3.3%
MINV
19.2%

Сырьевые материалы

FLTW
2.5%
MINV
0.8%

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.5%
MINV
3.7%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.4%
MINV
2.3%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.7%
MINV

-

Здравоохранение

FLTW
0.6%
MINV
4.6%

Энергетика

FLTW
0.1%
MINV
1.7%

Недвижимость

FLTW

-

MINV

-

Коммунальные услуги

FLTW

-

MINV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FLKR
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с ^NDXMINV с EMSFMINV с DXJMINV с ASIAMINV с AAXJ

Доходность на риск

FLTW vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLTWMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.92

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.43

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

7.76

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.41

19.30

+8.11

FLTW vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINV равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTW и MINV

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-23.49%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.91%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-19.82%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-5.14%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-8.03%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.38%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и MINV

Текущая волатильность для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) составляет 14.85%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что FLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.85%

15.96%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

25.92%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.96%

28.96%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

24.77%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

24.77%

-2.58%

Сравнение комиссий FLTW и MINV

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MINV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и MINV

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности MINV в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.42%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and MINV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (15.96%) compared to FLTW (14.85%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs MINV's -23.49%.

On 3-year performance, FLTW leads with 41.55% vs 35.03% for MINV. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLTW has been the lower-risk option at 14.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLTW has performed better with a 41.55% return vs 35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

FLTW has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.95% for MINV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Matthews. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.79% for MINV.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор