Сравнение FLTR с FLXR
FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. FLTR is passively managed, while FLXR is actively managed. Over the past year, FLTR returned 5.30% vs 5.78% for FLXR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.
Доходность
Сравнение доходности FLTR и FLXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTR показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 1.22%.
FLTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.50%
FLXR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTR и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 1.95% | 5.22% | 3.25% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.22% | 8.37% | 4.77% |
Correlation
The correlation between FLTR and FLXR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTR vs. FLXR — Ранг доходности на риск
FLTR
FLXR
Сравнение FLTR c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTR | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.15 | 1.50 | +1.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.96 | 3.96 | +13.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.22 | 17.05 | +84.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTR | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77 | 2.57 | +4.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.67 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок FLTR и FLXR
Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и FLXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTR | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -1.94% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -1.46% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.36% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.34% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR и FLXR
Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.25%, в то время как у TCW Flexible Income ETF (FLXR) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTR | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.75% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 1.65% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 2.26% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 2.79% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 2.79% | +2.21% |
Сравнение комиссий FLTR и FLXR
FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLXR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR и FLXR
Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности FLXR в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.73% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.81% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLTR and FLXR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLXR has higher volatility (0.75%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs FLXR's -1.94%.
On 1-year performance, FLXR leads with 5.78% vs 5.30% for FLTR. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLXR has performed better with a 5.78% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for FLXR.
FLXR has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.73% for FLTR.
FLTR is categorized as Corporate Bonds, while FLXR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: VanEck and TCW. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.40% for FLXR.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTR и FLXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор