PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTR с BBBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTR с BBBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) and BBBIX (BBH Limited Duration Fund) are both funds - FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while BBBIX is a Ultrashort Bond fund managed by BBH. Over the past 10 years, FLTR returned 3.50%/yr vs 3.46%/yr for BBBIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.27%/yr for BBBIX.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и BBBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLTR имеют среднегодовую доходность 3.50%, а акции BBBIX немного отстают с 3.46%.

FLTR

1 день
0.04%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.50%

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.70%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTR и BBBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		1.95%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%2.80%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		1.45%5.62%6.79%7.63%-1.42%1.06%2.85%4.39%2.07%2.51%

Correlation

The correlation between FLTR and BBBIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

BBH Limited Duration Fund

Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с JBBBFLTR с TDTT
Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с VNLABBBIX с CLOABBBIX с FCNVXBBBIX с VMFXXBBBIX с NEAR

Доходность на риск

FLTR vs. BBBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTR c BBBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTRBBBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.77
3.07

+3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.78
8.23

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.15

2.37

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.96

8.41

+8.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

101.22

35.12

+66.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTR vs. BBBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 6.77, что выше коэффициента Шарпа BBBIX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и BBBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTRBBBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77

3.07

+3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

2.60

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

2.35

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.48

-0.95

Просадки

Сравнение просадок FLTR и BBBIX

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и BBBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTRBBBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-6.60%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-0.57%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.93%

-0.57%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.06%

-3.16%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-6.60%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.46%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.14%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и BBBIX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.25%, в то время как у BBH Limited Duration Fund (BBBIX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTRBBBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.43%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

1.03%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

1.56%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

1.55%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

1.47%

+3.53%

Сравнение комиссий FLTR и BBBIX

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BBBIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и BBBIX

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BBBIX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.60%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.73%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%

Часто задаваемые вопросы

FLTR and BBBIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBIX has higher volatility (0.43%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs BBBIX's -6.60%.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTR и BBBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор