PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTMX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTMX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTMX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.73%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.50%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

FLTMX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.14%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.10%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с BSNSXFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий FLTMX и TFCYX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

FLTMX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTMXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

3.02

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

8.81

-7.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

4.32

-2.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

26.02

-24.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

68.88

-63.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTMX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTMXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.02

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.61

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.61

-0.26

Корреляция

Корреляция между FLTMX и TFCYX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и TFCYX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.85%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и TFCYX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTMXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-1.10%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.10%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-1.10%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.10%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.02%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.04%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и TFCYX

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTMXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.10%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.55%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

0.81%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

1.21%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

0.92%

+2.30%