PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTMX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTMX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTMX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.73%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.50%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.48% соответственно.

FLTMX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.14%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.10%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с BSNSXFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с CBTAXNPV с ATOIXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий FLTMX и NPV

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Доходность на риск

FLTMX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTMXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.29

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.44

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.31

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

0.75

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTMX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTMXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.29

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.29

+1.07

Корреляция

Корреляция между FLTMX и NPV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и NPV

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.85%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и NPV

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTMXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-44.25%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-8.95%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-44.25%

+33.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

-44.25%

+33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-17.24%

+14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-10.15%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.77%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и NPV

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.03%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTMXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.60%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

5.25%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

9.06%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

13.51%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

13.19%

-9.97%