Сравнение FLTMX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FLTMX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLTMX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTMX Fidelity Intermediate Municipal Income Fund | -0.73% | 6.02% | 1.19% | 5.52% | -6.92% | 0.83% | 4.36% | 6.34% | 1.89% | 4.50% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FLTMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.10% против 3.02% соответственно.
FLTMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.10%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTMX и MIY
FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
FLTMX vs. MIY — Ранг доходности на риск
FLTMX
MIY
Сравнение FLTMX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTMX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.37 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 3.89 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.37 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между FLTMX и MIY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTMX и MIY
Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTMX Fidelity Intermediate Municipal Income Fund | 2.85% | 3.70% | 2.47% | 2.42% | 1.36% | 1.67% | 2.00% | 2.39% | 3.31% | 2.64% | 3.20% | 2.36% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FLTMX и MIY
Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLTMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.13% | -42.19% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -8.12% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -34.59% | +23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.91% | -34.59% | +23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -5.68% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -8.33% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.01% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTMX и MIY
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.03%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLTMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.80% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 8.73% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 11.37% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 11.43% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 11.83% | -8.61% |