PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTB с BBLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTB с BBLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) and BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) are both exchange-traded funds - FLTB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. FLTB is actively managed, while BBLB is passively managed. Over the past 3 years, FLTB returned 5.52%/yr vs -1.57%/yr for BBLB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTB charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for BBLB.

Доходность

Сравнение доходности FLTB и BBLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BBLB с доходностью -0.13%.

FLTB

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.37%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.47%

BBLB

1 день
0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.19%
1 год
3.56%
3 года*
-1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTB и BBLB

2026 (YTD)202520242023
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		0.84%6.60%5.14%3.86%
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		-0.13%4.26%-7.84%-2.91%

Correlation

The correlation between FLTB and BBLB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.69

The correlation between FLTB and BBLB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTB и BBLB

Секторы
FLTB
BBLB

Технологии

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

99.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FLTB
0.0%
BBLB

-

Финансовые услуги

FLTB
0.0%
BBLB

-

Сырьевые материалы

FLTB

-

BBLB

-

Коммуникационные услуги

FLTB

-

BBLB
99.9%

Потребительский циклический сектор

FLTB

-

BBLB

-

Потребительский защитный сектор

FLTB

-

BBLB

-

Энергетика

FLTB

-

BBLB

-

Здравоохранение

FLTB

-

BBLB

-

Промышленность

FLTB

-

BBLB

-

Недвижимость

FLTB

-

BBLB

-

Коммунальные услуги

FLTB

-

BBLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

Часто сравнивают с FLTB:
FLTB с FBNDFLTB с BOXXFLTB с FLRTFLTB с MINTFLTB с BSVFLTB с FCNVXFLTB с SHY
Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с GOVZBBLB с JMOM

Доходность на риск

FLTB vs. BBLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTB
Ранг доходности на риск FLTB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTB c BBLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTBBBLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.37

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.60

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.47

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

1.18

+11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTB vs. BBLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BBLB равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и BBLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTBBBLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.37

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.16

+1.00

Просадки

Сравнение просадок FLTB и BBLB

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки BBLB в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и BBLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTBBBLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.37%

-21.06%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.52%

-7.53%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.52%

-18.95%

+17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-8.73%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-8.94%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.01%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и BBLB

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.62%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTBBBLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.86%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

6.56%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

9.80%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

13.82%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

13.82%

-10.88%

Сравнение комиссий FLTB и BBLB

FLTB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBLB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и BBLB

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности BBLB в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		4.99%5.03%5.34%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		4.36%4.31%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%

Часто задаваемые вопросы

FLTB and BBLB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLB has higher volatility (2.86%) compared to FLTB (0.62%). In terms of maximum drawdown, FLTB dropped -9.37% vs BBLB's -21.06%.

On 3-year performance, FLTB leads with 5.52% vs -1.57% for BBLB. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLTB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLTB has performed better with a 5.52% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FLTB.

BBLB has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 4.36% for FLTB.

FLTB is categorized as Short-Term Bond, while BBLB is Government Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FLTB and 0.04% for BBLB.

FLTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTB и BBLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор