PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с SMH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 6.92%/yr vs 38.42%/yr for SMH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%.

FLSW

1 день
-0.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.05%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.68%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-10.33%

Correlation

The correlation between FLSW and SMH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.45

The correlation between FLSW and SMH shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLSW и SMH

Секторы
FLSW
SMH

Здравоохранение

37.4%

-

Финансовые услуги

18.0%

-

Потребительский защитный сектор

14.0%

-

Промышленность

13.8%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Технологии

1.1%
100.0%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

FLSW
37.4%
SMH

-

Финансовые услуги

FLSW
18.0%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
SMH

-

Промышленность

FLSW
13.8%
SMH

-

Сырьевые материалы

FLSW
7.7%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.2%
SMH

-

Недвижимость

FLSW
1.3%
SMH

-

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
SMH

-

Технологии

FLSW
1.1%
SMH
100.0%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
SMH

-

Энергетика

FLSW

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FLSW vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
4.13

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
4.26

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

9.18

-8.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

33.74

-30.37

FLSW vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и SMH

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-84.96%

+56.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.93%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-35.74%

+22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-45.30%

+17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-2.81%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-41.04%

+35.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.06%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и SMH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 4.97%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

16.25%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

27.73%

-15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

33.20%

-17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

35.47%

-19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

32.82%

-15.92%

Сравнение комиссий FLSW и SMH

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и SMH

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.02%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and SMH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to FLSW (4.97%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 6.92% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

FLSW has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.18% for SMH.

FLSW is categorized as Europe Equities, while SMH is Semiconductors. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор