Сравнение FLSW с PBDC
FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLSW is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLSW returned 14.22%/yr vs 5.39%/yr for PBDC. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLSW charges 0.09%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLSW и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSW показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -7.13%.
FLSW
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.17%
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $332.93K | $238.10K | $267.09K | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам FLSW и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 9.79% | 32.92% | -1.77% | 16.79% | 11.20% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLSW and PBDC is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSW vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLSW
PBDC
Сравнение FLSW c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSW | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.60 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | -1.01 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSW и PBDC
Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSW | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -20.47% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -17.71% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -20.47% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.81% | +14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.18% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 10.39% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSW и PBDC
Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 4.00%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSW | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.72% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 15.31% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 19.21% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.08% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.08% | -0.23% |
Сравнение комиссий FLSW и PBDC
FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSW и PBDC
Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PBDC в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 2.22% | 2.12% | 2.04% | 2.36% | 2.02% | 1.86% | 2.28% | 1.15% | 2.86% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSW and PBDC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to FLSW (4.00%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLSW leads with 14.22% vs 5.39% for PBDC. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLSW has performed better with a 14.22% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 2.22% for FLSW.
FLSW is categorized as Europe Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 13.49% for PBDC.
FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSW и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор