PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLSW с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с LVHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.65%/yr vs 7.33%/yr for LVHD. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 13.61%.

FLSW

1 день
0.58%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
5.39%
С начала года
9.79%
1 год
22.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
Всё время*
10.17%

LVHD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
5.59%
С начала года
13.61%
1 год
14.08%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.26%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLSW

Franklin FTSE Switzerland ETF
$332.93K$238.10K$267.09K

LVHD

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
$2.24M$2.56M$2.55M

Сравнение доходности по годам FLSW и LVHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		9.79%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		13.61%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-0.97%

Correlation

The correlation between FLSW and LVHD is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.50

The correlation between FLSW and LVHD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLSW и LVHD

Секторы
FLSW
LVHD

Здравоохранение

38.4%
4.7%

Финансовые услуги

16.4%
8.6%

Промышленность

14.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

14.0%
21.8%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.5%

Недвижимость

1.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.2%

Технологии

1.0%
3.1%

Коммунальные услуги

0.2%
24.8%

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

FLSW
38.4%
LVHD
4.7%

Финансовые услуги

FLSW
16.4%
LVHD
8.6%

Промышленность

FLSW
14.5%
LVHD
4.9%

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
LVHD
21.8%

Сырьевые материалы

FLSW
8.1%
LVHD

-

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.1%
LVHD
7.5%

Недвижимость

FLSW
1.2%
LVHD
15.4%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.1%
LVHD
2.2%

Технологии

FLSW
1.0%
LVHD
3.1%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
LVHD
24.8%

Энергетика

FLSW

-

LVHD
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLSW vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLSW c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.35

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.04

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.29

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

5.65

-0.19

FLSW vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и LVHD

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-37.32%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-6.17%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-11.87%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-16.75%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.00%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.50%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и LVHD

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) имеют волатильность 4.00% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.02%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.23%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

10.48%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

13.04%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.57%

+1.28%

Сравнение комиссий FLSW и LVHD

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и LVHD

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности LVHD в 3.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.22%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and LVHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.02%) compared to FLSW (4.00%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.65% vs 7.33% for LVHD. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.65% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.22% for FLSW.

FLSW is categorized as Europe Equities, while LVHD is Dividend. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.27% for LVHD.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор