PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLSPX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSPX с WALSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLSPX (Meeder Spectrum Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, FLSPX returned 19.16%/yr vs 8.22%/yr for WALSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSPX charges 1.52%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 15.08%.

FLSPX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
7.87%
С начала года
10.15%
1 год
22.61%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.90%
10 лет*
10.46%

WALSX

1 день
2.47%
1 месяц
8.70%
6 месяцев
9.80%
С начала года
15.08%
1 год
7.95%
3 года*
8.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSPX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		10.15%16.15%27.96%14.00%-11.49%5.90%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		15.08%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Correlation

The correlation between FLSPX and WALSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FLSPX and WALSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с ASILXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLS

Доходность на риск

FLSPX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSPXWALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.54

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.94

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.81

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

1.64

+9.28

FLSPX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и WALSX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и WALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-25.28%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.76%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-25.28%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-11.64%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-9.68%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.31%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и WALSX

Текущая волатильность для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) составляет 3.16%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.04%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.33%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

16.25%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.38%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

16.38%

-2.79%

Сравнение комиссий FLSPX и WALSX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и WALSX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.11%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSPX and WALSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WALSX has higher volatility (5.04%) compared to FLSPX (3.16%). In terms of maximum drawdown, FLSPX dropped -27.07% vs WALSX's -25.28%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSPX и WALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор