PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSPX с PWLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLSPX (Meeder Spectrum Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, FLSPX returned 10.86%/yr vs 4.59%/yr for PWLIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FLSPX charges 1.52%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 10.86% против 4.59% соответственно.

FLSPX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.51%
1 год
28.84%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.86%

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSPX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		11.01%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between FLSPX and PWLIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г.

0.23

The correlation between FLSPX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLFGXFLSPX с FLRUX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

FLSPX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.04

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
0.01

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.03

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

-0.10

+14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.04

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и PWLIX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, примерно равная максимальной просадке PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-26.92%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.43%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-11.74%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-11.74%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-26.92%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-9.18%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.18%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.27%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и PWLIX

Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.36%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

6.55%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

8.43%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

8.95%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

9.00%

+4.63%

Сравнение комиссий FLSPX и PWLIX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и PWLIX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности PWLIX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.08%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

FLSPX and PWLIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSPX has higher volatility (3.35%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, FLSPX dropped -27.07% vs PWLIX's -26.92%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSPX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор