Сравнение FLSPX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSPX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | -1.71% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 5.82% соответственно.
FLSPX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.43%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSPX и PWLIX
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
FLSPX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
FLSPX
PWLIX
Сравнение FLSPX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.70 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.02 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.24 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 2.36 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.70 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FLSPX и PWLIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и PWLIX
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.61% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и PWLIX
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, примерно равная максимальной просадке PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSPX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -26.92% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -5.79% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -11.74% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -26.92% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -0.12% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.16% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.03% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и PWLIX
Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSPX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.38% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 6.00% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 9.02% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 8.86% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 8.94% | +4.67% |