PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSPX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSPX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%21.86%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		6.81%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%

PHSWX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.02%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с CRIHXPHSWX с GARIXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с SPYPHSWX с VMNIX

Сравнение комиссий FLSPX и PHSWX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

FLSPX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.92

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.52

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

5.69

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHSWX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.00

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.00

+0.64

Корреляция

Корреляция между FLSPX и PHSWX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и PHSWX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и PHSWX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-94.47%

+67.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-14.06%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-94.47%

+74.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-92.95%

+86.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-27.33%

+21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.75%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и PHSWX

Текущая волатильность для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) составляет 5.41%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.77%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

13.26%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.52%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

1,067.69%

-1,054.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

1,043.11%

-1,029.50%