Сравнение FLSPX с HHCZX
FLSPX (Meeder Spectrum Fund) and HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, FLSPX returned 10.94%/yr vs 3.67%/yr for HHCZX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSPX charges 1.52%/yr vs 1.69%/yr for HHCZX.
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и HHCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSPX показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции HHCZX по среднегодовой доходности: 10.94% против 3.67% соответственно.
FLSPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.94%
HHCZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам FLSPX и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 11.81% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -4.23% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
Correlation
The correlation between FLSPX and HHCZX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between FLSPX and HHCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSPX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
FLSPX
HHCZX
Сравнение FLSPX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.07 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 0.14 | +14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.07 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | -0.24 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.23 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.28 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и HHCZX
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и HHCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSPX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -33.57% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -15.42% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.23% | -15.42% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -30.02% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -32.15% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.96% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -14.01% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 7.88% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и HHCZX
Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSPX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.30% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 8.03% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 16.29% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 10.68% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 16.27% | -2.64% |
Сравнение комиссий FLSPX и HHCZX
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и HHCZX
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.05% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
FLSPX and HHCZX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLSPX has higher volatility (3.29%) compared to HHCZX (2.30%). In terms of maximum drawdown, FLSPX dropped -27.07% vs HHCZX's -33.57%.
FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSPX и HHCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор