PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLSPX с HHCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSPX с HHCZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLSPX (Meeder Spectrum Fund) and HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, FLSPX returned 10.54%/yr vs 3.95%/yr for HHCZX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSPX charges 1.52%/yr vs 1.69%/yr for HHCZX.

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и HHCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции HHCZX по среднегодовой доходности: 10.54% против 3.95% соответственно.

FLSPX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.25%
С начала года
10.62%
1 год
23.56%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.00%
10 лет*
10.54%

HHCZX

1 день
0.24%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
-3.20%
1 год
-0.06%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSPX и HHCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		10.62%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-3.20%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%

Correlation

The correlation between FLSPX and HHCZX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2015 г.

0.53

The correlation between FLSPX and HHCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

NexPoint Event Driven Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX
Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HFROHHCZX с HGLBHHCZX с SNOIXHHCZX с VMNFXHHCZX с QAMNXHHCZX с HMEZXHHCZX с BAC

Доходность на риск

FLSPX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSPXHHCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.00

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.15

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.00

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

-0.01

+11.35

FLSPX vs. HHCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа HHCZX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и HHCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и HHCZX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и HHCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPXHHCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-33.57%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-15.42%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-15.42%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-19.51%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-32.15%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-15.05%

+13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-14.02%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

8.94%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и HHCZX

Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPXHHCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.14%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.73%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

16.59%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

10.34%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

16.28%

-2.69%

Сравнение комиссий FLSPX и HHCZX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и HHCZX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.10%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%

Часто задаваемые вопросы

FLSPX and HHCZX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSPX has higher volatility (3.36%) compared to HHCZX (3.14%). In terms of maximum drawdown, FLSPX dropped -27.07% vs HHCZX's -33.57%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSPX и HHCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор