PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с IDUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLSP returned 10.00%/yr vs 18.02%/yr for IDUB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 16.05%.

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%6.55%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Correlation

The correlation between FLSP and IDUB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.06

Сравнение распределения секторов FLSP и IDUB

Секторы
FLSP
IDUB

Технологии

21.1%
15.9%

Финансовые услуги

18.7%
22.5%

Промышленность

14.8%
15.9%

Здравоохранение

9.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.3%

Сырьевые материалы

5.8%
7.9%

Энергетика

4.7%
5.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Технологии

FLSP
21.1%
IDUB
15.9%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
IDUB
22.5%

Промышленность

FLSP
14.8%
IDUB
15.9%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
IDUB
7.7%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
IDUB
8.8%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
IDUB
4.7%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
IDUB
5.3%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
IDUB
7.9%

Энергетика

FLSP
4.7%
IDUB
5.4%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
IDUB
3.3%

Недвижимость

FLSP
1.2%
IDUB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

FLSP vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.21

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.08

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.98

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

11.87

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.21

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FLSP и IDUB

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-29.20%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-11.46%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-12.88%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.99%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-11.17%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.87%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и IDUB

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.98%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.23%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

12.95%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

15.48%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

14.64%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

14.64%

-1.11%

Сравнение комиссий FLSP и IDUB

FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и IDUB

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности IDUB в 4.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and IDUB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.23%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs IDUB's -29.20%.

On 3-year performance, IDUB leads with 18.02% vs 10.00% for FLSP. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 18.02% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.62% for FLSP.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Aptus. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.45% for IDUB.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор