PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с IDUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

FLSP и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%6.55%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 5.02%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Сравнение комиссий FLSP и IDUB

FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

FLSP vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.64

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.27

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.47

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

9.47

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.64

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

0.00

Корреляция

Корреляция между FLSP и IDUB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и IDUB

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IDUB в 5.51%

TTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и IDUB

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-29.20%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-11.46%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-6.34%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-11.51%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.99%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и IDUB

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 3.67%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

7.61%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

11.67%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

17.10%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.48%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

14.48%

-0.81%