PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с HEFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).

FLSP и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и HEFT

2026 (YTD)2025
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%2.94%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Hedgeye Fourth Turning ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с QLENX

Сравнение комиссий FLSP и HEFT

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.

HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FLSP vs. HEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HEFT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPHEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.44

-1.12

Корреляция

Корреляция между FLSP и HEFT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и HEFT

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности HEFT в 0.02%

TTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и HEFT

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и HEFT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-6.57%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-5.03%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-2.00%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и HEFT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPHEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

13.37%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

13.37%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

13.37%

+0.30%