PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с FLJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).

FLSP и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и FLJH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		9.29%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 9.29%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

FLJH

1 день
2.72%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.53%
3 года*
28.77%
5 лет*
18.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARKFLJH с FLSW

Сравнение комиссий FLSP и FLJH

FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Доходность на риск

FLSP vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPFLJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.77

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.43

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.32

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

12.34

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.77

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.38

Корреляция

Корреляция между FLSP и FLJH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и FLJH

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FLJH в 3.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.57%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и FLJH

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FLJH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-31.51%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-11.83%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-20.39%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-5.01%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-5.39%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.19%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и FLJH

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 3.67%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

7.76%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

14.50%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

23.00%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

18.50%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

19.90%

-6.23%