Сравнение FLSP с FLCH
FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. FLSP is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 8.10%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.77%.
FLSP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSP и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.56% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 0.83% |
Correlation
The correlation between FLSP and FLCH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. FLCH — Ранг доходности на риск
FLSP
FLCH
Сравнение FLSP c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSP | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.04 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | -0.10 | +13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSP и FLCH
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -62.09% | +39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -21.48% | +17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -25.43% | +18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -52.77% | +43.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -35.69% | +35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -30.60% | +24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 9.64% | -8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и FLCH
Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 2.52%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 5.89% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 13.69% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 19.62% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 29.59% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 27.81% | -14.37% |
Сравнение комиссий FLSP и FLCH
FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и FLCH
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FLCH в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.58% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and FLCH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCH has higher volatility (5.89%) compared to FLSP (2.52%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs FLCH's -62.09%.
On 5-year performance, FLSP leads with 8.10% vs -4.34% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.10% return vs -4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.37% for FLCH.
FLSP is categorized as Long-Short, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.19% for FLCH.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор