PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с FLCH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).

FLSP и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и FLCH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-5.65%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.65%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

FLCH

1 день
0.29%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-12.56%
1 год
7.43%
3 года*
7.60%
5 лет*
-4.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Сравнение комиссий FLSP и FLCH

FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
FLCH
Franklin FTSE China ETF

Доходность на риск

FLSP vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPFLCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.32

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.59

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.45

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

1.29

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.32

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.16

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.02

+0.29

Корреляция

Корреляция между FLSP и FLCH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и FLCH

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FLCH в 2.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.50%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и FLCH

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FLCH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-62.09%

+39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-16.65%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-56.06%

+46.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-33.49%

+32.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-30.50%

+24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

6.02%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и FLCH

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 3.67%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

6.44%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

13.92%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

23.03%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

29.58%

-16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

28.06%

-14.39%