PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с ENDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, FLSP returned 14.67% vs 27.79% for ENDW. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 10.76%.

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и ENDW

2026 (YTD)2025
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%14.65%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%

Correlation

The correlation between FLSP and ENDW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.05

Сравнение распределения секторов FLSP и ENDW

Секторы
FLSP
ENDW

Технологии

21.1%
13.9%

Финансовые услуги

18.7%
17.5%

Промышленность

14.8%
13.9%

Здравоохранение

9.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.0%

Сырьевые материалы

5.8%
6.2%

Энергетика

4.7%
13.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.5%

Недвижимость

1.2%
9.1%

Технологии

FLSP
21.1%
ENDW
13.9%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
ENDW
17.5%

Промышленность

FLSP
14.8%
ENDW
13.9%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
ENDW
4.6%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
ENDW
9.6%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
ENDW
4.6%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
ENDW
4.0%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
ENDW
6.2%

Энергетика

FLSP
4.7%
ENDW
13.2%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
ENDW
3.5%

Недвижимость

FLSP
1.2%
ENDW
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB

Доходность на риск

FLSP vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPENDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.76

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.75

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.34

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

17.69

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ENDW равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и ENDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

3.50

-3.20

Просадки

Сравнение просадок FLSP и ENDW

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и ENDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-6.44%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-6.44%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.63%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-0.81%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.57%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и ENDW

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.98%, в то время как у Cambria Endowment Style ETF (ENDW) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.78%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

7.62%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

10.13%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

11.00%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

11.00%

+2.53%

Сравнение комиссий FLSP и ENDW

FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и ENDW

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ENDW в 2.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and ENDW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENDW has higher volatility (2.78%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs ENDW's -6.44%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs 14.67% for FLSP. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.

FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.18% for ENDW.

FLSP is categorized as Long-Short, while ENDW is Global Allocation. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.29% for ENDW.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор