Сравнение FLSP с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
FLSP и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FLSP и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSP и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -4.71%.
FLSP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSP и CSM
FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
FLSP vs. CSM — Ранг доходности на риск
FLSP
CSM
Сравнение FLSP c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSP | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.58 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.56 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 7.10 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSP | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.81 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FLSP и CSM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и CSM
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CSM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FLSP и CSM
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSP | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -36.11% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -12.92% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -23.82% | +14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -6.07% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -4.07% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.84% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и CSM
Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 3.67%, в то время как у Proshares Large Cap Core Plus (CSM) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSP | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.97% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 9.54% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 19.00% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 17.12% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 18.37% | -4.70% |