PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLSP с CSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLSP и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и CSM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
-4.71%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -4.71%.


FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*

CSM

1 день
1.19%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-0.83%
1 год
19.48%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Сравнение комиссий FLSP и CSM

FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.


Доходность на риск

FLSP vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLSPCSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.58

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.56

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

7.10

+2.98

FLSP vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSM равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLSPCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.03

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.81

-0.50

Корреляция

Корреляция между FLSP и CSM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и CSM

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CSM в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.15%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и CSM

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и CSM.


Загрузка...

Показатели просадок


FLSPCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-36.11%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-12.92%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-23.82%

+14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-6.07%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-4.07%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.84%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и CSM

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 3.67%, в то время как у Proshares Large Cap Core Plus (CSM) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLSPCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.97%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

9.54%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

19.00%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

17.12%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

18.37%

-4.70%