PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с COII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с COII

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and COII (REX COIN Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Over the past year, FLSP returned 15.78% vs -65.07% for COII. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for COII.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и COII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у COII с доходностью -40.76%.

FLSP

1 день
0.29%
1 месяц
1.62%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.45%
1 год
15.78%
3 года*
10.32%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

COII

1 день
0.00%
1 месяц
-14.40%
С начала года
-40.76%
6 месяцев
-44.25%
1 год
-65.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и COII

2026 (YTD)2025
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.42%13.24%
COII
REX COIN Growth & Income ETF		-40.76%-26.88%

Correlation

The correlation between FLSP and COII is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

REX COIN Growth & Income ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с QQQ
Часто сравнивают с COII:
COII с HYTICOII с ETUCOII с TLDRCOII с SCUSCOII с AVGWCOII с IVVWCOII с CHPY

Доходность на риск

FLSP vs. COII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COII
Ранг доходности на риск COII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COII: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COII: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COII: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c COII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSPCOIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.98

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-1.62

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.80

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

-0.90

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

-1.35

+13.10

FLSP vs. COII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа COII равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и COII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSP и COII

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки COII в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и COII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPCOIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-72.22%

+49.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-72.22%

+68.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-70.51%

+69.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-40.75%

+34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

48.16%

-46.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и COII

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.67%, в то время как у REX COIN Growth & Income ETF (COII) волатильность равна 16.74%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPCOIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

16.74%

-15.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

51.82%

-45.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

66.80%

-57.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

67.31%

-53.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

67.31%

-53.84%

Сравнение комиссий FLSP и COII

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и COII

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности COII в 88.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
COII
REX COIN Growth & Income ETF		88.23%41.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.59%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and COII have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COII has higher volatility (16.74%) compared to FLSP (1.67%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs COII's -72.22%.

On 1-year performance, FLSP leads with 15.78% vs -65.07% for COII. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 15.78% return vs -65.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COII.

COII has the higher dividend yield at 88.23%, compared with 2.59% for FLSP.

FLSP is categorized as Long-Short, while COII is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and REX Shares. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.99% for COII.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и COII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор