Сравнение FLSP с COII
FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and COII (REX COIN Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Over the past year, FLSP returned 17.53% vs -69.22% for COII. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for COII.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и COII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у COII с доходностью -40.76%.
FLSP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSP и COII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.56% | 13.24% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
Correlation
The correlation between FLSP and COII is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. COII — Ранг доходности на риск
FLSP
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLSP c COII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSP | COII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.80 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.90 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | -1.33 | +14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSP и COII
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки COII в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и COII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -72.22% | +49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -72.22% | +68.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -70.51% | +69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -41.08% | +34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 48.77% | -47.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и COII
Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 2.52%, в то время как у REX COIN Growth & Income ETF (COII) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 14.58% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 51.81% | -45.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 66.59% | -57.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 66.93% | -53.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 66.93% | -53.49% |
Сравнение комиссий FLSP и COII
FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и COII
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как COII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.58% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and COII have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (14.58%) compared to FLSP (2.52%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs COII's -72.22%.
On 1-year performance, FLSP leads with 17.53% vs -69.22% for COII. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 17.53% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 2.58% for FLSP.
FLSP is categorized as Long-Short, while COII is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and REX Shares. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.99% for COII.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и COII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор