Сравнение FLSP с ATTR
FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
FLSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSP и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.26% | 4.54% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between FLSP and ATTR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. ATTR — Ранг доходности на риск
FLSP
ATTR
Сравнение FLSP c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSP | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSP | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.81 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок FLSP и ATTR
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -1.76% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.19% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -0.18% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 2.97% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 2.97% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 2.97% | +10.56% |
Сравнение комиссий FLSP и ATTR
FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и ATTR
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.62% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and ATTR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор