Сравнение FLSA с PBDC
FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLSA is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLSA returned -1.52%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FLSA charges 0.39%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLSA и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSA показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
FLSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.76%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSA и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 2.75% | -7.15% | -0.29% | 12.99% | -7.14% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLSA and PBDC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSA vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLSA
PBDC
Сравнение FLSA c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSA | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.63 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -1.03 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSA и PBDC
Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -20.47% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -20.15% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.47% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -13.90% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -5.03% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 12.28% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSA и PBDC
Текущая волатильность для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) составляет 2.49%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.53% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 15.26% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 18.85% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.02% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.02% | +2.31% |
Сравнение комиссий FLSA и PBDC
FLSA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSA и PBDC
Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 3.14% | 4.01% | 3.01% | 3.09% | 1.90% | 1.95% | 2.16% | 3.18% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSA and PBDC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to FLSA (2.49%). In terms of maximum drawdown, FLSA dropped -38.31% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PBDC leads with 6.68% vs -1.52% for FLSA. On fees, FLSA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FLSA has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 6.68% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 3.14% for FLSA.
FLSA is categorized as Emerging Markets Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 13.49% for PBDC.
FLSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSA и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор