Сравнение FLRT с PHYD
FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLRT returned 8.54%/yr vs 8.72%/yr for PHYD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FLRT charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности FLRT и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRT показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.32%.
FLRT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 4.90%
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRT и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.81% | 6.24% | 9.18% | 12.18% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
Correlation
The correlation between FLRT and PHYD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRT vs. PHYD — Ранг доходности на риск
FLRT
PHYD
Сравнение FLRT c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRT | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.46 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.66 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 14.79 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRT и PHYD
Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRT | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -4.33% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -2.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.87% | -4.14% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.79% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.62% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.52% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRT и PHYD
Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.42%, в то время как у Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRT | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.07% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 2.57% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 3.36% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 4.58% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 4.58% | +1.54% |
Сравнение комиссий FLRT и PHYD
FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRT и PHYD
Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности PHYD в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.81% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRT and PHYD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYD has higher volatility (1.07%) compared to FLRT (0.42%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs PHYD's -4.33%.
On 3-year performance, PHYD leads with 8.72% vs 8.54% for FLRT. On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.72% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.81% for FLRT.
They also come from different issuers: Pacific Life and Putnam. Their fees differ too: 0.69% for FLRT and 0.55% for PHYD.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRT и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор