Сравнение FLRN с BBBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX).
FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRN и BBBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRN и BBBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 0.23% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | -1.42% | 1.06% | 2.85% | 4.39% | 2.07% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции FLRN уступали акциям BBBIX по среднегодовой доходности: 2.98% против 3.39% соответственно.
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRN и BBBIX
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBBIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRN vs. BBBIX — Ранг доходности на риск
FLRN
BBBIX
Сравнение FLRN c BBBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRN | BBBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.84 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 6.89 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 2.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 7.75 | -4.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.27 | 28.07 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRN | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 2.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 2.33 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.47 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между FLRN и BBBIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и BBBIX
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BBBIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.26% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и BBBIX
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и BBBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRN | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -6.60% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -0.57% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -3.16% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -6.60% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.48% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.47% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.16% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и BBBIX
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с BBH Limited Duration Fund (BBBIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FLRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRN | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.30% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 1.04% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 1.61% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 1.52% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 1.46% | +2.75% |