PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLRG с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FLRG tracks the Fidelity U.S. Multifactor Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.13%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

FLRG

1 день
0.15%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
7.95%
С начала года
9.15%
1 год
16.44%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и QARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.15%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%11.26%

Correlation

The correlation between FLRG and QARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.92

The correlation between FLRG and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и QARP

Секторы
FLRG
QARP

Технологии

38.8%
23.5%

Финансовые услуги

11.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
13.9%

Промышленность

7.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.6%

Энергетика

4.3%
5.8%

Сырьевые материалы

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Технологии

FLRG
38.8%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

FLRG
11.4%
QARP
12.1%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.9%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.5%
QARP
9.6%

Здравоохранение

FLRG
9.1%
QARP
13.9%

Промышленность

FLRG
7.3%
QARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.5%
QARP
9.6%

Энергетика

FLRG
4.3%
QARP
5.8%

Сырьевые материалы

FLRG
2.3%
QARP
2.3%

Недвижимость

FLRG
2.0%
QARP
1.0%

Коммунальные услуги

FLRG
1.0%
QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

FLRG vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.38

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.34

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.46

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

15.38

-6.64

FLRG vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и QARP

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-35.44%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.26%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-15.65%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-22.75%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.39%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.63%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и QARP

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 2.24%, в то время как у Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.76%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.22%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

10.58%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.54%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

19.55%

-4.60%

Сравнение комиссий FLRG и QARP

FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и QARP

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.38%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and QARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.76%) compared to FLRG (2.24%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, FLRG leads with 12.13% vs 12.09% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.13% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.02% for QARP.

FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Fidelity and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор