Сравнение FLQS с PBDC
FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLQS is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLQS returned 13.64%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQS charges 0.35%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLQS и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQS показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLQS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLQS и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 12.58% | 5.04% | 8.34% | 21.28% | 8.99% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLQS and PBDC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between FLQS and PBDC shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQS vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLQS
PBDC
Сравнение FLQS c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQS | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.63 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | -1.08 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQS и PBDC
Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQS | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -20.47% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -20.15% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | -20.47% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.08% | +19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -4.86% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 11.70% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQS и PBDC
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.65%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQS | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.17% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 15.44% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.62% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 17.04% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.04% | +4.60% |
Сравнение комиссий FLQS и PBDC
FLQS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQS и PBDC
Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 1.28% | 1.16% | 1.29% | 1.75% | 1.40% | 0.95% | 1.20% | 1.41% | 1.27% | 1.02% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLQS and PBDC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.17%) compared to FLQS (3.65%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLQS leads with 13.64% vs 6.72% for PBDC. On fees, FLQS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLQS has performed better with a 13.64% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLQS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.28% for FLQS.
FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 13.49% for PBDC.
FLQS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLQS и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор