PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 5.50%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLQS показывает доходность 7.28%, а LVHD немного ниже – 7.25%.

FLQS

1 день
1.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
15.49%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		7.28%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%7.41%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%8.16%

Correlation

The correlation between FLQS and LVHD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.60

The correlation between FLQS and LVHD shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQS и LVHD

Секторы
FLQS
LVHD

Технологии

17.1%
5.9%

Промышленность

16.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

15.6%
6.8%

Финансовые услуги

12.6%
8.6%

Здравоохранение

9.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
18.5%

Недвижимость

6.7%
15.0%

Коммунальные услуги

5.8%
25.5%

Энергетика

4.6%
6.7%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
3.8%

Технологии

FLQS
17.1%
LVHD
5.9%

Промышленность

FLQS
16.3%
LVHD
4.6%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.6%
LVHD
6.8%

Финансовые услуги

FLQS
12.6%
LVHD
8.6%

Здравоохранение

FLQS
9.6%
LVHD
4.6%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
LVHD
18.5%

Недвижимость

FLQS
6.7%
LVHD
15.0%

Коммунальные услуги

FLQS
5.8%
LVHD
25.5%

Энергетика

FLQS
4.6%
LVHD
6.7%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
LVHD

-

Коммуникационные услуги

FLQS
1.9%
LVHD
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLQS vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQSLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.15

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.70

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.77

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

4.49

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQS vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQSLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FLQS и LVHD

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-37.32%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-6.17%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-14.29%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-16.75%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-4.37%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.05%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.43%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и LVHD

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FLQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.89%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

6.61%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

9.53%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

12.87%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

15.50%

+6.18%

Сравнение комиссий FLQS и LVHD

FLQS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и LVHD

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.34%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and LVHD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQS has higher volatility (3.99%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.16% vs 5.50% for FLQS. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.16% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for FLQS.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.34% for FLQS.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор