PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 5.50%/yr vs 9.10%/yr for FLJP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.57%.

FLQS

1 день
1.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
15.49%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		7.28%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%4.75%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between FLQS and FLJP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.56

The correlation between FLQS and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQS и FLJP

Секторы
FLQS
FLJP

Технологии

17.1%
19.7%

Промышленность

16.3%
25.4%

Потребительский циклический сектор

15.6%
12.2%

Финансовые услуги

12.6%
16.0%

Здравоохранение

9.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.9%

Недвижимость

6.7%
2.9%

Коммунальные услуги

5.8%
1.2%

Энергетика

4.6%
0.9%

Сырьевые материалы

2.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.3%

Технологии

FLQS
17.1%
FLJP
19.7%

Промышленность

FLQS
16.3%
FLJP
25.4%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.6%
FLJP
12.2%

Финансовые услуги

FLQS
12.6%
FLJP
16.0%

Здравоохранение

FLQS
9.6%
FLJP
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
FLJP
3.9%

Недвижимость

FLQS
6.7%
FLJP
2.9%

Коммунальные услуги

FLQS
5.8%
FLJP
1.2%

Энергетика

FLQS
4.6%
FLJP
0.9%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
FLJP
4.9%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.9%
FLJP
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

FLQS vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQSFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.76

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.53

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.50

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

8.74

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQS vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQSFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FLQS и FLJP

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-32.49%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-13.30%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-14.17%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-32.49%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.37%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.80%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и FLJP

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеют волатильность 3.99% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.99%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

14.71%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.88%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

17.74%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

17.79%

+3.89%

Сравнение комиссий FLQS и FLJP

FLQS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и FLJP

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FLJP в 4.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.34%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and FLJP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (3.99%) compared to FLQS (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.10% vs 5.50% for FLQS. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.10% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FLQS.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.34% for FLQS.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while FLJP is Japan Equities. FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор