PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с SIXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLQM is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.90%/yr vs 3.61%/yr for SIXL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.20%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%35.20%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Correlation

The correlation between FLQM and SIXL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.83

The correlation between FLQM and SIXL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQM и SIXL

Секторы
FLQM
SIXL

Потребительский циклический сектор

18.7%
6.8%

Промышленность

18.4%
6.4%

Финансовые услуги

15.4%
15.2%

Технологии

12.4%
2.4%

Здравоохранение

12.2%
14.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
17.0%

Энергетика

5.4%
2.1%

Недвижимость

4.4%
13.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
17.3%

Сырьевые материалы

0.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
SIXL
6.8%

Промышленность

FLQM
18.4%
SIXL
6.4%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
SIXL
15.2%

Технологии

FLQM
12.4%
SIXL
2.4%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
SIXL
14.5%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
SIXL
17.0%

Энергетика

FLQM
5.4%
SIXL
2.1%

Недвижимость

FLQM
4.4%
SIXL
13.6%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
SIXL
2.6%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
SIXL
17.3%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
SIXL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

FLQM vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.53

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.80

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

2.16

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXL равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FLQM и SIXL

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-16.08%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.52%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-11.65%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-16.08%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-5.32%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.57%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.34%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и SIXL

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.49%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

6.64%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

9.53%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

12.14%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

12.55%

+5.93%

Сравнение комиссий FLQM и SIXL

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и SIXL

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SIXL в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and SIXL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQM has higher volatility (2.73%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, FLQM leads with 6.90% vs 3.61% for SIXL. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQM has performed better with a 6.90% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.50% for FLQM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.47% for SIXL.

FLQM currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор