PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLQM is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, FLQM returned 11.66%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between FLQM and FLDZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between FLQM and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и FLDZ

Секторы
FLQM
FLDZ

Потребительский циклический сектор

18.7%
14.8%

Промышленность

18.4%
12.1%

Финансовые услуги

15.4%
15.1%

Технологии

12.4%
3.4%

Здравоохранение

12.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Энергетика

5.4%
11.5%

Недвижимость

4.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.6%

Коммунальные услуги

1.6%
11.9%

Сырьевые материалы

0.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
FLDZ
14.8%

Промышленность

FLQM
18.4%
FLDZ
12.1%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
FLDZ
15.1%

Технологии

FLQM
12.4%
FLDZ
3.4%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
FLDZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
FLDZ
4.8%

Энергетика

FLQM
5.4%
FLDZ
11.5%

Недвижимость

FLQM
4.4%
FLDZ
8.3%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
FLDZ
4.6%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
FLDZ
11.9%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
FLDZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

FLQM vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.85

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.29

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.54

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

4.70

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDZ равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FLQM и FLDZ

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-19.54%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.25%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-17.43%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.78%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.98%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.05%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и FLDZ

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) имеют волатильность 2.73% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.67%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.66%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.32%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.91%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

16.91%

+1.57%

Сравнение комиссий FLQM и FLDZ

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и FLDZ

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and FLDZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQM has higher volatility (2.73%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, FLDZ leads with 13.62% vs 11.66% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLDZ has performed better with a 13.62% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.46% for FLDZ.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and RiverNorth. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.77% for FLDZ.

FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор