Сравнение FLQL с SPIT
FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLQL is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности FLQL и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQL показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
FLQL
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLQL и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 12.61% | 1.86% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between FLQL and SPIT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQL vs. SPIT — Ранг доходности на риск
FLQL
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLQL c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQL | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQL и SPIT
Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -12.49% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -7.05% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -2.56% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQL и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 26.27% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 26.27% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 26.27% | -8.78% |
Сравнение комиссий FLQL и SPIT
FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQL и SPIT
Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLQL and SPIT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.03% for FLQL.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and F/m Investments. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для FLQL и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор