PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с QLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.33%/yr vs 14.86%/yr for QLC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у QLC с доходностью 9.59%.

FLQL

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.31%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.76%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

QLC

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.37%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.51%
1 год
29.38%
3 года*
23.96%
5 лет*
14.86%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		11.18%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%15.04%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		9.59%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%14.22%

Correlation

The correlation between FLQL and QLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.90

The correlation between FLQL and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и QLC

Секторы
FLQL
QLC

Технологии

37.0%
37.8%

Коммуникационные услуги

11.7%
13.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.8%

Здравоохранение

10.1%
9.6%

Финансовые услуги

9.6%
13.2%

Промышленность

9.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.0%

Недвижимость

2.7%
2.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%
3.1%

Энергетика

0.9%
2.0%

Технологии

FLQL
37.0%
QLC
37.8%

Коммуникационные услуги

FLQL
11.7%
QLC
13.0%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.3%
QLC
7.8%

Здравоохранение

FLQL
10.1%
QLC
9.6%

Финансовые услуги

FLQL
9.6%
QLC
13.2%

Промышленность

FLQL
9.5%
QLC
6.3%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.1%
QLC
3.0%

Недвижимость

FLQL
2.7%
QLC
2.1%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
QLC
2.0%

Коммунальные услуги

FLQL
1.4%
QLC
3.1%

Энергетика

FLQL
0.9%
QLC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA

Доходность на риск

FLQL vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQLQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.28

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.13

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.34

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

15.18

-1.47

FLQL vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQL и QLC

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-35.86%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.84%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-18.49%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-23.81%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.34%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.52%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и QLC

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеют волатильность 4.83% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.81%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

10.33%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.98%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.92%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.46%

-0.94%

Сравнение комиссий FLQL и QLC

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и QLC

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QLC в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.02%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.95%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLQL and QLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLQL has higher volatility (4.83%) compared to QLC (4.81%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs QLC's -35.86%.

On 5-year performance, QLC leads with 14.86% vs 14.33% for FLQL. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 14.86% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

FLQL has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.95% for QLC.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор