Сравнение FLQL с QBER
FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. FLQL is passively managed, while QBER is actively managed. Over the past year, FLQL returned 23.63% vs -0.41% for QBER. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for QBER.
Доходность
Сравнение доходности FLQL и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQL показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.44%.
FLQL
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLQL и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 12.61% | 19.64% | 6.24% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
Correlation
The correlation between FLQL and QBER is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between FLQL and QBER has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQL vs. QBER — Ранг доходности на риск
FLQL
QBER
Сравнение FLQL c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQL | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.17 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | -0.35 | +12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQL и QBER
Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQL | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -5.72% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -2.35% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -5.19% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.75% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.17% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQL и QBER
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQL | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.22% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 2.87% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 3.81% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 6.28% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 6.28% | +11.21% |
Сравнение комиссий FLQL и QBER
FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QBER в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQL и QBER
Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности QBER в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLQL and QBER have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLQL has higher volatility (3.85%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs QBER's -5.72%.
On 1-year performance, FLQL leads with 23.63% vs -0.41% for QBER. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLQL has performed better with a 23.63% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.03% for FLQL.
FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QBER is Options Trading. They also come from different issuers: Franklin Templeton and TrueShares. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.79% for QBER.
FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLQL и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор