PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FLQL tracks the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.70%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%9.63%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between FLQL and PBUS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.87

The correlation between FLQL and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и PBUS

Секторы
FLQL
PBUS

Технологии

34.3%
35.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.1%

Здравоохранение

10.5%
8.6%

Промышленность

10.0%
8.6%

Финансовые услуги

9.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Энергетика

1.0%
3.6%

Технологии

FLQL
34.3%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

FLQL
12.2%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.5%
PBUS
10.1%

Здравоохранение

FLQL
10.5%
PBUS
8.6%

Промышленность

FLQL
10.0%
PBUS
8.6%

Финансовые услуги

FLQL
9.9%
PBUS
11.6%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.4%
PBUS
4.8%

Недвижимость

FLQL
2.9%
PBUS
1.9%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

FLQL
1.6%
PBUS
2.3%

Энергетика

FLQL
1.0%
PBUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

FLQL vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.30

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.15

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.08

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

13.93

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.30

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FLQL и PBUS

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-33.15%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.02%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.07%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-25.40%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.64%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.13%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и PBUS

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.94%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.13%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.06%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.05%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.33%

-1.83%

Сравнение комиссий FLQL и PBUS

FLQL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и PBUS

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLQL and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLQL has higher volatility (3.19%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.70% vs 13.48% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.70% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for FLQL.

FLQL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.98% for PBUS.

FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.04% for PBUS.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор