PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с IUSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FLQL tracks the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.33%/yr vs 13.77%/yr for IUSG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 9.19%.

FLQL

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.31%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.76%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.96%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		11.18%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%15.04%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.19%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%14.90%

Correlation

The correlation between FLQL and IUSG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.86

The correlation between FLQL and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и IUSG

Секторы
FLQL
IUSG

Технологии

37.0%
50.8%

Коммуникационные услуги

11.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.4%

Здравоохранение

10.1%
6.4%

Финансовые услуги

9.6%
8.7%

Промышленность

9.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.2%

Недвижимость

2.7%
0.8%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Энергетика

0.9%
0.3%

Технологии

FLQL
37.0%
IUSG
50.8%

Коммуникационные услуги

FLQL
11.7%
IUSG
15.2%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.3%
IUSG
8.4%

Здравоохранение

FLQL
10.1%
IUSG
6.4%

Финансовые услуги

FLQL
9.6%
IUSG
8.7%

Промышленность

FLQL
9.5%
IUSG
6.6%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.1%
IUSG
1.2%

Недвижимость

FLQL
2.7%
IUSG
0.8%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

FLQL
1.4%
IUSG
1.1%

Энергетика

FLQL
0.9%
IUSG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FLQL vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQLIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.60

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.20

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.07

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

8.45

+5.26

FLQL vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQL и IUSG

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-63.41%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-13.07%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-22.28%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-32.21%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-5.23%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-21.40%

+17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.20%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и IUSG

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) составляет 4.83%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FLQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.16%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

13.66%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

16.92%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

21.06%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

20.48%

-2.96%

Сравнение комиссий FLQL и IUSG

FLQL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и IUSG

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.02%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and IUSG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to FLQL (4.83%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.33% vs 13.77% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.33% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for FLQL.

FLQL has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.50% for IUSG.

FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.04% for IUSG.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор