Сравнение FLQA.L с CM5S.L
FLQA.L (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FLQA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return, while CM5S.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLQA.L returned 24.43%/yr vs 21.62%/yr for CM5S.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FLQA.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.
Доходность
Сравнение доходности FLQA.L и CM5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLQA.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLQA.L показывает доходность 30.17%, что значительно выше, чем у CM5S.L с доходностью 12.68%.
FLQA.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 30.17%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
CM5S.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.62%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 14,745.69%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLQA.L и CM5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLQA.L Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 30.17% | 29.84% | 7.76% | 12.02% | -7.70% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 12.68% | 52.79% | 12.39% | -9.50% | -14.14% |
Correlation
The correlation between FLQA.L and CM5S.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQA.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск
FLQA.L
CM5S.L
Сравнение FLQA.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQA.L | CM5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -263.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 93.23 | -91.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 148.53 | -145.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 477.49 | -466.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQA.L и CM5S.L
Максимальная просадка FLQA.L за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки CM5S.L в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQA.L и CM5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQA.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -99.28% | +70.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -99.28% | +85.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -99.28% | +77.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -12.60% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -17.58% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 30.88% | -26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQA.L и CM5S.L
Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) составляет 10.89%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 666.41%. Это указывает на то, что FLQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQA.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 666.41% | -655.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 925.01% | -901.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 24,149.15% | -24,123.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 11,887.23% | -11,869.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 11,887.23% | -11,868.70% |
Сравнение комиссий FLQA.L и CM5S.L
FLQA.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CM5S.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQA.L и CM5S.L
Ни FLQA.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLQA.L and CM5S.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLQA.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLQA.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.
FLQA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while CM5S.L is China Equities. FLQA.L tracks Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return, while CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for FLQA.L and 0.35% for CM5S.L.
Подберите оптимальное распределение для FLQA.L и CM5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор