Сравнение FLQA.L с JREC.L
FLQA.L (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FLQA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return, while JREC.L is a China Equities fund actively managed by JPMorgan. FLQA.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, FLQA.L returned 25.15%/yr vs 11.15%/yr for JREC.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FLQA.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.
Доходность
Сравнение доходности FLQA.L и JREC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQA.L показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у JREC.L с доходностью 9.52%.
FLQA.L
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- 24.51%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
JREC.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLQA.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLQA.L Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 32.52% | 29.84% | 7.76% | 12.02% | -13.72% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.52% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
Correlation
The correlation between FLQA.L and JREC.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between FLQA.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQA.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
FLQA.L
JREC.L
Сравнение FLQA.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQA.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 4.53 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 12.00 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQA.L и JREC.L
Максимальная просадка FLQA.L за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки JREC.L в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQA.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQA.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -37.92% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -7.22% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -27.06% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -5.30% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -18.94% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.73% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQA.L и JREC.L
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что FLQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQA.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 8.90% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 14.69% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 18.76% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 23.02% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 23.02% | -4.50% |
Сравнение комиссий FLQA.L и JREC.L
FLQA.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JREC.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQA.L и JREC.L
Ни FLQA.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLQA.L and JREC.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLQA.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLQA.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
FLQA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JREC.L is China Equities. They also come from different issuers: Franklin and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for FLQA.L and 0.40% for JREC.L.
Подберите оптимальное распределение для FLQA.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор