PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPKX с RWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPKX с RWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. RWIGX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index (ACWI). Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и RWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLPKX и RWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		0.97%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		-1.24%25.09%14.21%20.87%-17.02%15.11%15.71%25.94%-10.32%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у RWIGX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям RWIGX по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.00% соответственно.

FLPKX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.44%
1 год
17.04%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.19%

RWIGX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.54%
1 год
22.83%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Capital World Growth and Income Fund Class R-6

Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VMCIXFLPKX с FXAIXFLPKX с VEIRXFLPKX с ESFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKX
Часто сравнивают с RWIGX:
RWIGX с FCNTXRWIGX с FXAIXRWIGX с TCIEXRWIGX с VFIAXRWIGX с DODFXRWIGX с ^GSPCRWIGX с RITGX

Сравнение комиссий FLPKX и RWIGX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RWIGX в 0.41%.

FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6

Доходность на риск

FLPKX vs. RWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RWIGX
Ранг доходности на риск RWIGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPKX c RWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPKXRWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.48

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.12

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.10

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

8.87

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPKX vs. RWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWIGX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и RWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPKXRWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между FLPKX и RWIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и RWIGX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности RWIGX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		13.21%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		11.04%10.86%8.23%3.44%2.45%7.16%1.53%2.90%7.37%6.94%5.60%4.04%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и RWIGX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки RWIGX в -31.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и RWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLPKXRWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-31.98%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-11.08%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-27.03%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-31.98%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-7.81%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-5.19%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.63%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и RWIGX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.78%, в то время как у Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLPKXRWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.25%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.48%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.01%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.04%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.97%

+1.38%