PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOW с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past year, FLOW returned 30.04% vs 33.66% for SPYG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLOW и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX FLOW, Inc. (FLOW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOW показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

FLOW

1 день
0.27%
1 месяц
5.28%
С начала года
9.81%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOW и SPYG

2026 (YTD)202520242023
FLOW
SPX FLOW, Inc.		9.81%17.52%13.03%9.38%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%7.49%

Correlation

The correlation between FLOW and SPYG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.46

The correlation between FLOW and SPYG shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX FLOW, Inc.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с COWZFLOW с SCHGFLOW с USCFFLOW с VOOFLOW с QGROFLOW с DIAFLOW с FMIL
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

FLOW vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX FLOW, Inc. (FLOW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.11

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.88

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.46

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

10.17

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOW vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.35

+0.68

Просадки

Сравнение просадок FLOW и SPYG

Максимальная просадка FLOW за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-67.63%

+45.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-13.76%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.15%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-24.32%

+21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.32%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW и SPYG

SPX FLOW, Inc. (FLOW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.29% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.34%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.46%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

16.06%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

21.16%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.64%

-3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW и SPYG

Дивидендная доходность FLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.04%2.15%2.10%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

FLOW and SPYG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to FLOW (4.29%). In terms of maximum drawdown, FLOW dropped -21.64% vs SPYG's -67.63%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOW и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор